Exogénéité et non-causalité dans les modèles VAR-ECM : une analyse macro-économétrique du marché français du travail

par Christophe Rault

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Jacqueline Pradel.

Soutenue en 2000

à Paris 1 .


  • Résumé

    L'objet de cette thèse est double. Il s'agit d'une part, de proposer une analyse économétrique théorique de l'exogénéité et de la non-causalité dans les modèles linéaires multivariés à variables stationnaires et non-stationnaires co-intégrées, ainsi que certaines extensions dans les modèles vectoriels à correction d'erreur (VAR-ECM). Nous cherchons d'autre part, à approfondir la compréhension du marché français du travail en proposant une analyse macro-économétrique, qui tient compte des propriétés d'exogénéité des variables. Trois questions contem- poraines sont plus particulièrement au coeur de nos préoccupations: (i) l'origine du ralentissement de la productivité dans les années 90 et l'enrichissement du contenu de la croissance en emploi, (ii) les effets d'une baisse de la durée du travail sur la productivité horaire, (iii) les causes et les mécanismes pouvant rendre compte de la persistance d'un chômage élevé en France. La première partie est purement théorique. Le chapitre 1 dresse un état des lieux des principales contributions existantes sur l'exogénéité. Le chapitre 2 fournit des conditions nécessaires et suffisantes d'exogénéité et de non-causalité dans les modèles VAR-ECM, moins contraignantes que les conditions suffisantes usuelles, ainsi qu'une extension de la méthode de Montfort et Rabemanajara [1990] aux modèles à variables co-intégrées. Le chapitre 3 propose une stratégie séquentielle de tests de ces "nouvelles" conditions d'exogénéité, ainsi qu'une expérience de Monte Carlo. La deuxième partie de la thèse est empirique et s'inscrit dans le cadre des modèles VAR-ECM. Dans le chapitre 4, nous nous interrogeons sur les déterminants macro-économiques de l'emploi. Nous montrons qu'il est possible de formuler de sérieuses réserves sur l'enrichissement de la croissance en emploi qui serait apparu en France depuis les années 1992-1993. Dans le chapitre 5, nous donnons une lecture purement agrégée de la montée et de la persistance du chômage français, ainsi qu'une estimation du chômage d'équilibre s'appuyant sur le modèle WS-PS.

  • Titre traduit

    Exogeneity and non-causality in VAR-ECM models : a macro-econometric study of the French labour market


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Informations

  • Détails : 1 vol. (298 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. f. 274-291. Index

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université des Sciences et Technologies de Lille. Faculté des sciences économiques et sociales. Centre de documentation.
  • PEB soumis à condition
  • Bibliothèque : Université de Poitiers. Service commun de la documentation. BU Lettres.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TD 25-2000-7
  • Bibliothèque : Université Panthéon-Sorbonne. Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Bibliothèque : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris). Centre de documentation.
  • Non disponible pour le PEB
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : R/P2000-169
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