Econométrie du cycle : le cas de l'indice de la production industrielle des pays de la zone euro

par Géraldine Verdier

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Terraza.

Soutenue en 2000

à Montpellier 1 .


  • Résumé

    Le phénomène du cycle économique a connu un regain d'intérêt depuis une vingtaine d'années. La réapparition de ce thème s'est accompagnée d'un renouvellement de son analyse. La vision traditionnelle considère le cycle comme des fluctuations transitoires et régulières autour de son sentier de croissance. Suivant cette conception, on peut extraire la tendance par les méthodes empiriques de lissage ou de régression. Le cycle est obtenu par écart à cette tendance déterministe. L'article de Nelson et Plosser (1982) va remettre en cause cette vision. La tendance est désormais représentée par une composante stochastique intégrée d'ordre un. De nouvelles méthodes de décomposition sont alors apparues et de nouvelles explications théoriques ont été proposées. Nous rendons compte dans cette thèse de la portée économétrique de ces innovations. La création d'une zone de monnaie unique depuis le 1er janvier 1999 crée inévitablement de nouvelles conditions pour les conjonctures nationales des onze pays membres de la zone euro et suscitent de nombreuses interrogations. L'analyse des cycles des indices de la production industrielle des pays de ce nouvel espace géo-économique a permis, dans un premier temps, de rendre compte des résultats empiriques obtenus à partir de l'application des différentes méthodes d'identification du cycle. En retenant les décompositions livrées par la méthode de Harvey, il est établi par la suite un ensemble de caractéristiques descriptives des cycles nationaux qui met en évidence une synchronisation marquée des fluctuations depuis le début des années 90. Ces similitudes de comportement permettent d'envisager l'évolution de l'activité de l'ensemble de la zone euro par un cycle agrégé. La construction de ce cycle de référence oriente la recherche vers un indicateur avance. Enfin, l'analyse des origines des fluctuations effectué au moyen d'un modèle arch-m, met en valeur l'impact des chocs monétaires et externes sur la production industrielle via une élasticité croisée.


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  • Détails : 2 vol. (526 f.)

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  • Bibliothèque : Bibliothèque interuniversitaire. Section Droit, Science politique, Economique et Gestion.
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  • Cote : LTH 2000 VER

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  • Cote : GM1131-2000-33
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