La prevision en avenir turbulent

par Guillaume Leorat

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Bernard Burtschy.

Soutenue en 2000

à l'ENST .

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  • Résumé

    Cette these porte sur des techniques de previsions pour les series temporelles. Notre travail propose deux points de vue qui constituent autant de parties dans le present document, un point de vue local et un point de vue global. Pour la premiere partie, le principal theme de recherche est les previsions par modeles arma a coefficients dependants du temps ; ce theme de recherche est traite par des simulations et des cas pratiques. Nous montrons qu'une procedure d'ajustement local est parfaitement adaptee a la detection de variation des coefficients au cours du temps d'un tel type de modele. Nous montrons de plus que des series temporelles classiquement modelisees par un modele arma, traitees par notre methode conduisent a une meilleure qualite de previsions. Pour la deuxieme partie, les axes de recherche sont la construction d'estimateurs statistiques pour la theorie du chaos deterministe. Nous nous interessons plus particulierement a la detection du chaos et nous proposons des estimateurs statistiques des exposants de lyapounov et de la plus petite dimension de plongement. Les techniques utilisees sont des methodes de plus proches voisins et d'estimateurs a noyaux. Nous montrons la convergence de nos estimateurs d'un point de vue theorique et pratique a l'aide de simulations. Nous terminons cette partie par une application a des donnees financieres.


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Informations

  • Détails : 171 p.
  • Annexes : 58 ref.

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