Existence d'un portefeuille optimal et etude d'un modele a volatilite stochastique

par ARSENE ROLAND MOUKOUKOU

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de François Charlot.

Soutenue en 1999

à Rouen .

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  • Résumé

    La these est consacree a l'etude des problemes de controle stochastique. Le premier chapitre traite du probleme de maximisation de l'esperance d'utilite de richesse terminale en marche incomplet. On montre que l'existence d'une solution du probleme dual permet de resoudre le probleme primal. Dans le deuxieme chapitre, on definit un marche complet en presence d'une infinite d'actifs de base, puis on resoud le probleme de controle considere. Le dernier chapitre etudie un modele a volatilite stochastique multidimensionnel, dans le cas markovien.

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Informations

  • Détails : 44 p.
  • Annexes : 40 ref.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Rouen. Service commun de la documentation. Section sciences site Madrillet.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 99/ROUE/S010
  • Bibliothèque : Laboratoire de mathématiques Raphae͏̈l Salem. Bibliothèque de recherche en mathématiques.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : &Thèse MOU 15053
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