Statistique non parametrique des processus dynamiques reels en temps discret

par JULES MAES

Thèse de doctorat en Mathématiques. Statistiques

Sous la direction de Denis Bosq.

Soutenue en 1999

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Dans le premier chapitre nous exposons differents elements de la theorie des systemes dynamiques, de la theorie ergodique et du probleme des mesures invariantes. Dans la deuxieme partie, nous donnons des inegalites de covariance et une inegalite de type bernstein dans le cas ds transformations dilatantes par morceaux. Le troisieme chapitre est consacre a l'estimation non parametrique a noyaux de la densite invariante et de la transformation pour des processus dynamiques dilatants. Le chapitre suivant constitue une approche minimax de l'estimation de la transformation. On obtient la vitesse de convergence optimale de ces estimateurs et nous montrons que cette vitesse est atteinte par un simple estimateur du plus proche voisin. On termine par des simulations.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (124 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 117-124, 106 réf.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : T Paris 6 1999 316
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 06454
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1999
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