Utilisation des methodes numeriques probabilistes dans les applications au domaine de la fiabilite des structures

par ANNE GILLE-GENEST

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Jean Lacroix.

Soutenue en 1999

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Pas de résumé disponible.


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    La these a ete engagee afin de repondre au besoin de edf de maitriser les methodes de calcul des risques de defaillance pour des composants critiques des centrales nucleaires. Les objectifs de la these sont de fournir des recommandations sur l'utilisation des methodes probabilistes existantes et de reflechir a une amelioration de celles-ci. Deux types de methodes sont adaptees a l'evaluation des faibles probabilites de defaillance : les methodes faiblisses form-sorm et la simulation monte carlo. La difficulte est de determiner la methode la plus efficace pour un probleme considere, c'est a dire celle qui procure le meilleure compromis precision / temps de calcul. Les methodes de monte carlo, simple ou accelerees par des techniques de reduction de variance, sont etudiees a travers differentes applications reelles de edf : le modele de la plaque fissuree, celui de la rupture brutale de la cuve, le logiciel compromis sur la rupture des tubes de generateurs de vapeur et un modele de propagation par fatigue thermique. Un logiciel developpe dans le cadre de la these a permis de realiser de nombreux tests de simulation et de comparer les methodes. Les resultats menent a des recommandations sur leur utilisation selon les caracteristiques du modele etudie : choix de la methode la mieux adaptee, choix des parametres relatifs a la methode, validation des resultats. La seconde partie de la these comporte des resultats sur le tirage d'importance adaptatif. Un algorithme adaptatif de la densite d'importance est construit dans un espace discret. Il permet de definir une densite d'importance qui tend vers la densite optimale et qui mene a une acceleration de la convergence de l'estimateur. Une majoration de sa variance est alors de la forme klogn/n 2 et meme k/n 2 au lieu de 2/n pour la simulation non adaptative.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (236 p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 230-232, 53 réf.. Annexe

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : T Paris 6 1999 212
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 06441
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1999
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.