Theorie des negociations et couts des fluctuations economiques : l'apport des modeles non-eu

par Jean-Max Koskievic

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michèle Cohen.

Soutenue en 1999

à Paris 1 .


  • Résumé

    Depuis cinquante ans, la theorie de l'esperance d'utilite (eu) est le paradigme dominant en theorie de la decision dans le risque. Cette theorie s'est averee etre un outil extremement utile dans de nombreux domaines de la science economique. Dans la theorie des negociations, en particulier, des progres majeurs ont ete rendu possibles grace a l'utilisation de cette approche. Cependant, en depit deson succes theorique, des experimentations ont montre des le debut des annees 50, que la theorie eu n'est pas un bon modele descriptif. Ainsi des theories alternatives a l'utilite esperee, ont emerge. Deux approches sont privilegiees dans cette these : la theorie de l'esperance d'utilite dependant du rang (rdeu) et la theorie des preferences recursives pour les choix intertemporels. - le modele rdeu permet de distinguer la mesure de l'utilite de la richesse en situation de certitude et celle de l'aversion pour le risque: la premiere depend exclusivement de la fonction d'utilite du decideur alors que la seconde combine cette fonction avec une fonction de perception des probabilites. Ce modele permet une plus grande flexibilite dans la description des comportements micro-economiques de choixdans le risque. - le modele de preferences recursives donne quant a lui une plus grande flexibilite pour l'etude des arbitrages intertemporels, dans la mesure ou contrairement au modele eu avec separabilite intertemporelle, il permet de distinguer par des parametrisations specifiques la substituabilite intertemporelle, de l'aversion pour le risque de l'agent. Nous reconsiderons dans la premiere partie de cette these, la theorie traditionnelle des negociations, a la lumiere du modele rdeu de decision dans le risque. Puis, dans une seconde partie, nous estimons un modele de choix de consommation-loisir d'un agent representatif avec des preferences recursives, et nous appliquons l'approche rdeu afin de mesurer le cout en bien-etre des fluctuations economiques.

  • Titre traduit

    Bargaining theory and welfare costs of economic fluctuations


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Informations

  • Détails : 1 vol. (427 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p .394-414

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  • Bibliothèque : Centre d'économie de la Sorbonne (Paris). Centre de documentation.
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  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
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  • Cote : P99-104
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