Estimation paramétrique et non-paramétrique du coefficient de diffusion : étude numérique comparée sur données simulées et données réelles issues de l'indice boursier CAC40

par Bertrand Meyer

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Valentine Genon-Catalot.

Soutenue en 1999

à Marne-la-Vallée .

mots clés

• Estimation, Théorie de l'
• Indice CAC 40 -- Modèles économétriques
• Processus de diffusion

Résumé

Cette these, composee en deux partie, traite de l'estimation non-parametrique puis parametrique du coefficient de diffusion. Dans la premiere partie, deux estimateurs sont etudies : l'estimateur a noyau classique et un nouvel estimateur a grille adaptee aux observations. Une etude de la convergence du risque quadratique integre des deux estimateurs est realisee sur donnees simulees. Nous calculons ensuite les deux estimateurs sur donnees simulees puis sur donnees reelles du cac40. Dans la seconde partie, nous etudions l'estimateur de minimum de contraste pour differentes fonctions de coefficient de diffusion. Un etude sur donnees simulees et reelles est faite. Enfin nous estimons les parametres d'un modele de courbe des taux sur donnees reelles provenant de differents pays

Titre traduit

Parametric and non-parametric estimation of the diffusion coefficient : studie on simulated and real data from the french index CAC40

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