Econometrie des modeles a facteurs dynamiques et exemples d'applications en macroecononomie

par Catherine Doz

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Eric Renault.

Soutenue en 1998

à Paris 9 .


  • Résumé

    L'objet de cette these est l'etude des modeles de series temporelles utilisables pour l'analyse conjoncturelle. On y accorde une importance particuliere aux modeles a facteurs dynamiques, dont l'utilisation en macroeconomie tend a se repandre. La premiere partie presente deux exemples d'utilisation de techniques d'analyse des series temporelles pour l'analyse de donnees macroeconomiques francaises. Le premier exemple consiste en l'estimation d'un modele var des cinq variables principales de la sphere reelle et son utilisation dans une simulation de previsions. La deuxieme est une comparaison des differentes methodes univariees de decomposition d'une serie entre tendance et cycle : on analyse ces methodes sur le plan theorique et on etudie les resultats obtenus lorsqu'elles sont appliqueesau pib francais. La deuxieme partie est principalement consacree a une revue de la litterature sur les modeles a facteurs statique et dynamique. Ces modeles postulent l'existance d'un petit nombre de variables inobservables, appeles facteurs, conditionnellement auxquelles les variables observables sont quelques nouveaux resultats. On etudie ensuite les liens entre les modeles a facteurs et les autres modelisations des series temporelles multivariees. La troisieme partie est uniquement consascree aux modeles a facteurs dynamiques. Dans le chapitre 5, on construit une procedure de test du nombre de facteurs, utilisable lorsque les variables etudiees sont stationnaires. Cette procedure est ensuite appliquee a l'enquete de conjoncture dans l'industrie, et on estime un indicateur resume par filtre de kalman. Dans le dernier chapitre, on etudie le probleme de l'identifiabilite du modele a facteurs dynamique, et on propose des directions de recherche pour l'estimation du modele dans le domaine des temps, lorsque la dynamique des variables n'est pas specifie a priori.


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Informations

  • Détails : 288 p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 130 ref.

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  • Bibliothèque : Université Paris-Dauphine (Paris). Service commun de la documentation.
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