Dynamique des marches boursiers creee par des agents interactifs

par MOHAMED-RIAD REMITA

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de KARL-THEODOR EISELE.

Soutenue en 1997

à Strasbourg 1 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Dans cette these nous developperons un modele de marche boursier qui prend en compte tous les elements influants sur celui-ci afin de mieux interpreter certaines situations (crashs, bubbles,). On sait que sur un marche libre, un prix est le resultat d'un equilibre entre offre et demande des agents qui interagissent entre eux dans la prise de decision mais reagissent d'une facon independante vis a vis de la conjoncture. Dans ce cas le marche est incomplet et le prix est generalement discontinu en raison des changements d'opinions inattendus. Au passage a la limite d'un nombre infini d'agents, nous sommes confrontes a des transitions des quantites mixtes, micro- et macro-economiques, vers une quantite purement macroeconomique, dans ce cas le marche est generalement complet et le prix est continu sauf pour des sauts macroeconomiques. De plus, quand le temps de reaction microeconomique est plus court par rapport aux changements macroeconomiques, les discontinuites issues des quantites macroeconomiques reapparaissent de nouveaux dans certaines situations critiques. Dans une derniere partie nous etudierons les fluctuations du prix et de la volatilite ainsi que le comportement des actifs dependants, comme les options


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Informations

  • Détails : 1 vol. (75 p.)
  • Notes : NON REPRODUIT
  • Annexes : 40 REF.

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  • Bibliothèque : Université de Strasbourg. Service commun de la documentation. Bibliothèque Blaise Pascal.
  • Disponible pour le PEB
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