Equilibre avec asymétie d'information

par Kyung-Ha Cho

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Nicole El Karoui.

Soutenue en 1997

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Ce travail traite essentiellement du modele de kyle (1985) d'evaluation d'actifs risques avec asymetrie d'information. La question a laquelle nous cherchons une reponse concerne la facon dont se forment les prix dans des marches financiers dans lesquels les participants ne sont pas identiquement informes. Le modele particulier que l'on etudie est celui ou il y a un seul agent tres fortement mieux informe que les autres. Par rapport aux travaux anterieurs, notamment ceux de kyle (1985) et de back (1992), entre autres, le probleme est repose dans un cadre plus general ; kyle et back ayant considere le seul cas ou l'agent detenteur de l'information est neutre au risque. D'une part, on retrouve leurs resultats, avec des interpretations significatives, d'autre part on resout le probleme ou l'agent informe est sensible au risque. Ce cas initialement pose par back (1994) au congres de mathematiques financieres de l'institut de mathematiques et applications de l'universite de minesota en juin 1993, et qui, a notre connaissance est non resolu jusqu'a present.


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Informations

  • Détails : 1 vol. (105 f.)
  • Annexes : Bibliogr. 100-105 f. (92 réf.)

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 01394
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1997
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