Modele de diagnostic d'entreprise avec des combinaisons de criteres qualitatifs : contribution a l'evaluation du risque de defaillance par une analyse multicriteres

par François Ramette

Thèse de doctorat en Gestion

Sous la direction de Daniel Vitry.

Soutenue en 1997

à Paris 2 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    L'analyse explicative du risque de defaillance est abordee dans cette recherche en deux etapes. La premiere consiste a elaborer une methode permettant de formaliser le lien entre des informations d'ordre qualitatif et la defaillance d'une entreprise. Ensuite, il s'agit de determiner si cette methode complete de maniere significative un diagnostic obtenu a l'aide du score de la banque de france. Ainsi, nous proposons un modele empirique qui, a partir de vingt-cinq variables issues de la base sesame de la banque de france (enquetes 1993 et 1994), permet d'identifier des profils structurels de l'environnement et des processus decisionnels caracteristiques du risque de defaillance. Le modele se fonde sur une synthese des courants de recherche en economie industrielle et en sciences de gestion traitant des differents aspects d'un diagnostic d'entreprise. Les informations utilisees pour connaitre la structure de l'environnement concernent la croissance du marche, le degre de rivalite, l'existence de produits de substitution, et l'importance des barrieres a l'entree. En matiere decisionnelle, les informations prises en compte pour construire le profil de l'entreprise concernent trois centres d'interet: l'anticipation strategique, le positionnement, et la mise en oeuvre de la strategie. En definitive, le modele elabore distingue trois groupes d'entreprises distincts statistiquement en fonction du risque de defaillance. Le premier rassemble des entreprises risquees, le second rassemble des entreprises presentant un risque intermediaire, le dernier rassemble des entreprises faiblement risquees. Pour mesurer l'interet de ce modele, nous avons verifie son pouvoir explicatif au sein des differentes classes de risque obtenues a l'aide du nouveau score de la banque de france. Ce resultat constitue donc une premiere etape dans la construction d'un score qualitatif de la defaillance a partir de donnees economiques et strategiques.


  • Résumé

    The principal aim of this study is to explain the bankruptcy with a combination of economic and strategic variables and to show that this kind of information could improve the performance of models of scoring using financial data. Our study propose a model with twenty five variables from sesame database of the banque de france and their interactions, which explain more than 64% of the bankruptcy. The model is based on concepts belonging to several schools of thought and more specifically the industrial economics, the theory of the firm, and the competitive strategy.

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Informations

  • Détails : 2 vol., 534 p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 257 ref.

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  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
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  • Cote : DT97-099-1
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