Analyse et mesure de l'incertitude dans un modele de simulation. Les principes, une methode et l'exemple de l'affectation bicritere du trafic

par FABIEN MICHEL LEURENT

Thèse de doctorat en Sciences et techniques

Sous la direction de Gabriel Dupuy.

Soutenue en 1997

à Marne-la-vallée, ENPC .

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  • Résumé

    Un modele represente un systeme, ses composants et les interactions entre composants. Il sert a analyser et simuler les interactions, en deduisant les consequences logiques d'hypotheses sur les variables d'etat du systeme, ou sur des variables de controle ou de perturbation. Comment juger, ou mieux mesurer, si le modele est proche de la realite ? la these etablit les principes d'un tel examen, appele audit technique d'un modele. Il s'agit de detecter, identifier, et si possible reduire, les erreurs et les incertitudes, que nous decomposons en quatre classes : (i) erreur de conception (quels mecanismes explicatifs constituent la composition conceptuelle, quelles schematisations ?), (ii) erreur formelle (la synthese mathematique des mecanismes explicatifs dans une formule caracteristique, doit etre conforme au contenu conceptuel et coherente), (iii) erreur algorithmique (le dispositif de resolution fournit-il vraiment une solution ? avec quelle precision ?), (iv) enfin une incertitude de type econometrique qui englobe l'erreur d'estimation et l'erreur exogene a priori sur les inputs. Chaque classe d'erreur releve d'une discipline specifique, ce qui confere autant de dimensions a l'audit : audit conceptuel a base d'analyse systemique, audit formel a caractere mathematique, audit algorithmique de caractere physique ou informatique, audit econometrique. Nous proposons une methode systematique d'audit. Nous l'appliquons a un modele d'equilibre entre offre et demande, precisement un modele de choix d'itineraire sur un reseau avec une offre sujette a congestion et une demande qui arbitre de facon diversifiee entre prix et temps. Nous etablissons une formule caracteristique (inequation variationnelle en dimension finie) dont la solution jouit de proprietes d'existence et d'unicite ; nous proposons et testons plusieurs algorithmes et criteres de convergence ; nous effectuons l'analyse de sensibilite pour propager l'erreur econometrique exogene a travers le modele.


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Informations

  • Détails : 301 p.
  • Annexes : 144 ref.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Ecole des Ponts ParisTech (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne). La Source - Bibliothèque de l'Ecole des Ponts.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : NS 20682
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