Modèles dynamiques à erreurs composées avec autocorrélation : étude et application à la demande de travail

par Alain Serge Matondzi-Ngouma

Thèse de doctorat en Sciences économiques. Economie mathémathique et économétrie

Sous la direction de Pietro Balestra.

Soutenue en 1997

à Dijon .


  • Résumé

    Nous avons dans ce travail étendu l'étude des modèles dynamiques à erreurs composées introduit dans la littérature économétrique par Balestra-Nerlove au cas où l'autocorrélation est présente dans les résidus. Notre objectif était d'analyser le comportement des estimateurs face à cette nouvelle structure. Il ressort de notre étude que : - lorsque les deux dimensions n et tendent vers l'infini, la nouvelle structure des résidus ne modifie pas les résultats obtenus par Sevestre et Trognon (1983 et 1985). Les estimateurs within, des mcg et mcqg sont convergents et asymptotiquement équivalents alors que les autres estimateurs sont asymptotiquement biaises. Cependant, lorsque seule la dimension individuelle n tend vers l'infini, tous les estimateurs sont asymptotiquement biaises contrairement au modèle sans autocorrélation ou l'estimateur des mcg converge sous l'hypothèse d'une non corrélation entre les observations initiales et les erreurs du modèle ; - les conditions d'orthogonalité de Anderson et Hsiao, Arellano et Bond, Holtz-Aakin, Newey et Rosen et celle de Ahn et Schmidt (1993) proposées dans le cadre du modèle sans autocorrélation ne sont plus valides lorsqu'il y a autocorrélation des résidus, alors que celles de Balestra-Nerlove, Liviatan et Ahn et Schmidt (1995) gardent leur validité. Une autre condition d'orthogonalité que nous avons qualifiée de liviatan ii basée sur le modèle en différences premières est proposée. Les conditions d'orthogonalité valides sont utilisées pour proposer des méthodes d'estimations de tous les paramètres du modèle basées sur la technique des variables instrumentales ; - la méthode classique d'estimation du coefficient d'autocorrélation n'est pas ici convergente. Nous proposons deux méthodes d'estimation de ce coefficient en plus de celle proposée par Baltagi et Li que nous généralisons. Ce travail se termine par une partie empirique consacrée à l'estimation de deux modèles de demande travail avec couts d'ajustements et contraintes de débouchés. Nous avons voulu montrer par cette application, l'applicabilité des méthodes d'estimation que nous avons développé dans ce travail.

  • Titre traduit

    Dynamic error components models with serial autocorrelation : study and application to the labor demand


  • Résumé

    In this survey, I have extended the study of the dynamic error components models which have been introduced into the econometrical works by Balestra - Nerlove, to the case when autocorrelation is present in the error. My aim consist in analysing in what way the estimators react in the face of this new structure. What results from my survey is that : - when both n and t tend toward infinity, the new structure of the error does not alter the results by Sevestre and Trognon (1983 et 1985). The within, gls and qgls estimators are consistent and equivalent, whereas the other estimators are inconsistent. However, when the only n tends towards infinity, all the estimators are inconsistent contrary to the dynamic error components models without autocorrelation in which the gls estimator is consistent, on the assumption that there is no correlation between the initial observations and the model disturbances ; - the orthogonality conditions defined by Anderson and Hsia, Arellano and Bond, Holtz-Eakin, Newey and Rosen, Ahn et Schmidt (1993) put forward in the classicial dynamic error components models are not valid any longer when the error are autocorrelated, whereas those defined by Balestra- Nerlove, Liviatan and Ahn et Schmidt (1995) remain valid. I put forward another orthogonality condition which I have called Liviatan ii and which is based on the first difference model; - the classical method of estimation of the autocorrelation paramater is not efficient here. I put forward two method of estimation of this parameter, besides those put forward by Baltagi and Li which I generalize. This survey is end with empirical part about the estimation of two demand labor models with adjusments cost. I have aimed at showing, though this application, that the method of application developed in this survey are applicable.

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  • Détails : 1 vol. ( 440 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliographie f. 434-440. 92 ref.

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  • Cote : TEDIJON/1997/7

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  • Cote : GM1081-1997-8
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  • Cote : MF-1997-MAT
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