Stationnarité et persistance : la décomposition des séries économiques en tendance et cycle

par Fabrice Barthélémy

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Lubrano.

Soutenue en 1997

à Aix-Marseille 2 .


  • Résumé

    Tout d'abord, on analyse differents modeles univaries de decomposition de series economiques en tendance stochastique et cycle. Cela nous amene a retenir la modelisation proposee par harvey, ou l'identification du modele structurel repose sur l'independance des innovations de ces deux composantes. Dans le deuxieme chapitre, on etudie les tests de racine unitaire df et adf dans le cas ou le pgd est le modele a composantes inobservables de harvey avec tendance stochastique (modele uc). On propose une reparametrisation de ce modele, ou o, qui varie de 0 a 1, est un parametre lie au poids de la marche aleatorie dans la serie. On calcule la forme analytique de la distribution asymptotique des statistiques de test. Au moyen de simulations, on etudie les distorsions de taille, en fonction de 6 et du nombre de retards dans la regression de test. L'etude de differents criteres de selection du nombre de retards montre la limite de l'utilisation de ces tests dans le cas ou le pgd est un modele uc. Une solution eventuelle, presentee dans le chapitre 3, consiste a inverser les hypotheses nulle et alternative du test. Dans ce chapitre, on montre l'equivalence de differentes approches pour tester la stationnarite dans le modele uc. Dans le chapitre 4, on compare la puissance de differents tests parametriques de stationnarite en fonction de la taille d'echantillon, de o, et des composantes deterministes du modele. Un nouveau test non parametrique, construit a partir de la mesure de cochrane (1988), est propose dans le chapitre 5. Il est compare au test de phillips et ouliaris (1988). Le sixieme chapitre se propose d'elargir le probleme au cas multivarie. On va decomposer le pib en tendance et cycle au moyen du duc, variable stationnaire correlee au cycle de l'economie. On utilise deux methodes d'identification, celle proposee par blanchard et quah (1989) et celle utilisee par evans (1989).


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Informations

  • Détails : 192 p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 106 ref.

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