Le role de la fonction de couts de l'assureur et du comportement de prudence de l'assure : une etude theorique des contrats d'assurance optimaux

par SANDRINE SPAETER LOEHRER

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de PATRICK ROGER.

Soutenue en 1996

à Strasbourg 1 .


  • Résumé

    L'objectif principal de cette these est d'etudier l'impact de differentes structures de couts administratifs supportes par l'assureur sur la forme du contrat d'assurance qui constitue le meilleur partage de risque entre l'assure et l'assureur. Une nouvelle approche des contrats basees sur des caracterisations topologiques adaptees est proposee. Elle permet d'unifier et de generaliser les resultats de la litterature au sein d'un cadre d'analyse unique, valable pour toute fonction de couts continue (constante, lineaire, convexe, concave,. . . ). La prise en compte du comportement de prudence de l'assure permet encore d'affiner les caracteristiques des contrats et de mettre les resultats suivants en evidence. Un assure riscophobe prefere toujours une franchise strictement positive lorsque les couts administratifs sont strictement croissants avec les indemnites. L'evolution de la couverture des sinistres superieurs a cette franchise est essentiellement determinee par le sens de variation du cout marginal ; si les couts sont convexes (respectivement concaves), la solution presente une franchise avec coassurance au-dela (respectivement une franchise evanescente). Par ailleurs, lorsque les couts sont non lineaires (convexes ou concaves), l'assure fait encore face, apres assurance, a une perte nette aleatoire qu'il gere de maniere differente selon le comportement de prudence (kimball 1990) qu'il adopte. Ainsi, les contrats optimaux sont rarement lineaires par morceaux car le signe de la derivee troisieme de l'utilite influence l'evolution des indemnites marginales. Dans un dernier modele, un second risque non assurable est introduit dans l'economie. Dans un tel environnement, la prudence a egalement un impact sur la pente de la fonction d'indemnisation, contrairement aux cas a un seul risque.


  • Résumé

    In this work, we study the link existing between the design of the administrative costs borne by the insurer and the optimal insurance contracts. In order to deal with this subject, we propose a new methodology based on some adapted topological characterizations. This allows us to unify and to generalize the existing results in a unique framework which holds for any continuous cost function (constant, linear, convex, concave,. . . ). Further, by taking into account the prudence concept, we state more precisely the design of the optimal indemnity functions and we stress the following results. A risk-averse insured always prefers a strictly positive deductible when costs are increasing with indemnities. The design of insurance for damages higher than this deductible is essentially characterized by the sense of variation of the marginal cost : if costs are convex (respectively concave), the solution displays a straight deductible with coinsurance above (respectively a disappearing deductible). Moreover, when costs are non-linear (convex or concave), the insured still bears a risk after insurance, since his net loss remains random. Thus he manages this latter in a different manner, depending on whether he is prudent or not prudent (kimball 1990). Finally, optimal contracts are rarely piecewise linear because the sign of the third derivative of the utility function has an influence on the evolution of the marginal indemnities. In the last model, we introduce a background risk in the economy. In such an environment, the prudence has also an impact on the slope of the indemnity function, contrary to the one-risk cases.

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Informations

  • Détails : 1 vol., 372 p.
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : 125 ref.

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  • Bibliothèque : Université de Strasbourg. Service commun de la documentation. Pôle Européen de Gestion et d'Economie.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TH/1996/SPA
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