Modeles en ruptures, situations non ergodiques et utilisations de methodes d'ondelettes

par MARC RAIMONDO

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de D. PICARD.

Soutenue en 1996

à Paris 7 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    L'utilisation des modeles en ruptures est tres repandue en statistiques des processus, leurs applications en biologie, medecine, economie et traitement du signal peuvent etre determinantes. Le probleme est de detecter, estimer l'instant ou l'on passe d'une phase stationnaire a une autre. Dans cette these, j'etudie ces deux problemes d'inference statistique dans le cadre de modeles de regression. J'aborde l'aspect estimation d'un point de vue minimax avec des contraintes de types holder et l'utilisation de methodes d'ondelettes. Le probleme de test est traite dans le cas de series temporelles non ergodiques, j'obtiens la loi limite du test du rapport de vraisemblance grace a un theoreme de convergence etroite du processus double indice

  • Titre traduit

    Change points models in a non ergodic case and wavelets methods


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Informations

  • Détails : 124 P.
  • Annexes : 66 REF.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • Accessible pour le PEB
  • Cote : TS1996
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