Filtrage linéaire à coefficients aléatoires

par Slim Fakhfakh

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Philippe Bougerol.

Soutenue en 1996

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    On considere la situation du filtrage lineaire continue a coefficients stationnaires. On montre que le filtre de kalman bucy est exponentiellement stable sous des conditions faibles de stabilisabilite et detectabilite. En particulier, nous decrivons le comportement asymptotique de l'equation de riccati associee. Nous montrons l'existence d'une unique solution stationnaire. Cette solution est contractante: toute autre solution converge vers elle exponentiellement vite avec un taux determine par le plus petit exposant de lyapounov des matrices hamiltoniennes positives associees


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Informations

  • Détails : 1 vol. (105 p.)
  • Annexes : 49 REF.

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 02192
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1996
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