Etude probabiliste et statistique de modeles non-lineaires en presence de variables exogenes

par JIA SHEN

Thèse de doctorat en Mathématiques. Statistiques

Sous la direction de Denis Bosq.

Soutenue en 1995

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Dans cette these, nous avons etudie principalement des proprietes et l'estimation d'un modele autoregressif non-lineaire en presence de variable exogene. Ce modele s'ecrit comme suit x#n#+#1 = (x#n)+(z#n)+#n, ou z#n est la variable exogene, #n le bruit blanc. La premiere partie est consacree a l'etude de condition suffisante de la propriete de markov du processus x#n selon l'exogeneite stricte de z#n, et dans le contexte markovien, l'ergodicite et la melangeance forte de x#n. La deuxieme et la troisieme parties etudient les estimations presque sure et en norme l#p de ce modele. La quatrieme partie est consacree a l'estimation non-parametrique de la pseudo-regression du processus y#n defini par le modele y#n = az#n + (x#n) + #n, ou x#n est un processus strictement stationnaire et observe, #n un bruit blanc, z#n une suite deterministe. A l'aide des estimateurs de regression, nous avons etudie l'estimation presque sure du modele dans le cas ou z#n est periodique et dans le cas ou z#n converge en moyenne de cesaro. Des simulations numeriques sont effectuees

  • Titre traduit

    Probabilist and statistical studies of nonlinear models with exogenous variable


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Informations

  • Détails : 1 vol. (iv-122 f.)
  • Annexes : Bibliogr., 108 réf., p.113-121

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1995 730
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 05426
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1995
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