Comportement de martingales et de semimartingales dans des varietes

par Marc Arnaudon

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Michel Emery.

Soutenue en 1994

à Strasbourg 1 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    A l'aide de l'exponentielle stochastique des groupes de lie, nous exprimons le developpement des semi-martingales continues par rapport aux connexions invariantes a gauche sur un groupe de lie. Cela nous permet d'obtenir les decompositions d'iwasawa et de cartan d'un mouvement brownien dans un espace symetrique de type non-compact. Nous etudions ensuite les transformations par changement de probabilite des caracteristiques locales des semi-martingales dans les varietes, et ecrivons un theoreme de girsanov, que nous appliquons ensuite a une diffusion dans un espace symetrique, perturbee par un processus deterministe dans le groupe. En dedoublant les varietes a bord et les semi-martingales, nous obtenons des resultats sur le comportement asymptotique des martingales reflechies dans les varietes a bord. Ces resultats sont ensuite etendus aux varietes a bord convexe peu regulier. Nous montrons enfin l'existence de martingales de valeur terminale donnee dans une variete, sous certaines conditions de convexite, verifiees en particulier lorsque la variete est une boule geodesique de rayon pas trop grand dans une variete riemannienne

  • Titre traduit

    Behaviours of martingales and semimartingales in manifolds


  • Pas de résumé disponible.

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Cette thèse a donné lieu à une publication en 1993 par Institut de recherche mathématique avancée à Strasbourg

Comportement de martingales et de semi-martingales dans des variétés


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La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (140 p.)
  • Annexes : 42 REF.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Strasbourg. Service commun de la documentation. Bibliothèque Danièle Huet-Weiller.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : H 503.000,1994;3001

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  • Bibliothèque : Service interétablissements de Documentation (Saint-Martin d'Hères, Isère). Bibliothèque universitaire de Sciences.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : MF-1994-ARN
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Cette thèse a donné lieu à 1 publication .

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Cette thèse a donné lieu à une publication en 1993 par Institut de recherche mathématique avancée à Strasbourg

Informations

  • Sous le titre : Comportement de martingales et de semi-martingales dans des variétés
  • Détails : 1 vol. (140 p.)
  • Notes : No. de "Prépublication de l'Institut de recherche mathématique avancée", ISSN 0755-3390, no. 1993/037, 1993.
  • Annexes : Réf. bibliogr. en fin de chapitres
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