Court terme et long terme en économétrie : l'apport de la cointégration aux données de panel

par Alain Pirotte

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Patrick Sevestre.

Soutenue en 1994

à Paris 12 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Les notions de temps calendaire et de temps economique ont souvent ete apprehendee de facon distincte. Les economistes ont rencontre de nombreuses difficultes a les articuler. L'econometrie est venue apporter une solution dans la mesure ou les modeles dynamiques, moyennant certaines hypotheses (stationnarite) sur les proprietes statistiques des series ont permis de combiner les effets de court terme et de long terme tout en donnant une interpretation economique concrete au phenomene analyse. La theorie de la cointerpretation a fourni un cadre general pour rendre coherente la modelisation sur series temporelles et valider l'hypothese de stationnarite habituellement posee dans la modelisation traditionnelle. En effet, elle propose une demarche en plusieurs etapes en commencant tout d'abord par tester l'hypothese de stationnarite des series. On determine ainsi, l'ordre d'interpretation de chacune d'entre elles. Une fois les ordres d'integration des series reperes, il est possible d'obtenir, sous certaines conditions, une relation d'equilibre de long terme stable. Apres avoir verifie cette stabilite, on cale le mecanisme d'ajustement de court terme sur l'erreur d'equilibre de long terme precedemment estimee. On s'assure ainsi de la coherence entre le mecanisme d'ajustement de court terme donne par le modele a correction d'erreur et la trajectoire de long terme. Sur des donnees de panel, la logique de la cointegration ne s'applique pas directement. En effet, malgre la double dimension individuelle et temporelle, cette derniere est le plus souvent finie. Or, les proprietes des methodes d7estimation de la cointegration sont asymptotiques.


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  • Détails : 473 f.
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  • Disponible pour le PEB
  • Cote : MAG.4°1932
  • Bibliothèque : Université de Poitiers. Service commun de la documentation. BU Lettres.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TD 25-1994-5
  • Bibliothèque : Université Paris-Est Créteil Val de Marne. Service commun de la documentation. Section Economie-Gestion.
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  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : GM1621-1994-12
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