Thèse de doctorat en Probabilités
Sous la direction de Jacques Azéma.
Soutenue en 1994
à Paris 6 .
Dans cette these, on etudie plusieurs questions liees a l'ensemble des zeros d'un processus. On introduit d'abord la notion de ferme marque. Suivent deux exemples importants: les fermes marques regeneratifs et les fermes marques par balayage. Ces derniers permettent ensuite de construire de facon tres simple le mouvement brownien de walsh. Dans un deuxieme temps, on etudie une propriete des martingales pures, que l'on utilise ensuite pour calculer la projection optionnelle d'une diffusion reelle sur sa filtration lente. La derniere partie traite d'une equation de structure: existence et unicite d'une solution, application
Marked closed sets, slow filtrations and structure equations
Pas de résumé disponible.
Cette thèse a donné lieu à une publication
Fermés marqués, filtrations lentes, équations de structure