Fermes marques, filtrations lentes, equations de structure

par CATHERINE RAINER

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Jacques Azéma.

Soutenue en 1994

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Pas de résumé disponible.


  • Pas de résumé disponible.


  • Résumé

    Dans cette these, on etudie plusieurs questions liees a l'ensemble des zeros d'un processus. On introduit d'abord la notion de ferme marque. Suivent deux exemples importants: les fermes marques regeneratifs et les fermes marques par balayage. Ces derniers permettent ensuite de construire de facon tres simple le mouvement brownien de walsh. Dans un deuxieme temps, on etudie une propriete des martingales pures, que l'on utilise ensuite pour calculer la projection optionnelle d'une diffusion reelle sur sa filtration lente. La derniere partie traite d'une equation de structure: existence et unicite d'une solution, application

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (89-20 f.)
  • Annexes : Bibliogr., 53 réf. en fin de parties

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1994 681
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 04936
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1994
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.