Lois mélanges et "grands" sinistres

par Zahra Benabbou

Thèse de doctorat en Mathématiques. Statistiques

Sous la direction de Christian Partrat.

Soutenue en 1994

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Notre travail traite du probleme de la tarification des risques dans une branche d'assurance ou sont presents de grands sinistres. Nous modelisons l'ensemble des couts de sinistre par une distribution melange de deux lois de supports distincts: la premiere correspond aux sinistres ordinaires, la seconde, dont le support est au dela du seuil x#o, correspond aux sinistres non ordinaires. La premiere partie de la these porte sur l'estimation des parametres du melange quand la priorite x#o est supposee donnee. La methode utilisee est celle du maximum de vraisemblance via l'algorithme em. Le choix des valeurs initiales de cet algorithme etant crucial, nous proposons plusieurs methodes adaptees au cas d'un melange de lois a supports distincts. La seconde partie traite de l'estimation du seuil x#o. En combinant methode graphique et reechantillonnage bootstrap, nous obtenons un intervalle de valeurs possibles de x#o. L'application des methodes de la premiere partie conduit a une estimation simultanee par le maximum de vraisemblance du seuil et des parametres du melange. Les resultats de notre travail sont appliques dans une troisieme partie a des donnees de la branche incendie des risques industriels

  • Titre traduit

    Mixed distributions and large claims


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (122 p.)
  • Annexes : Bibliogr. 75 REF.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 00541
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1994
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.