Modelisation stochastique, analyse convexe et finance

par DIANE SAADA

Thèse de doctorat en Probabilités appliquées

Sous la direction de Nicole El Karoui.

Soutenue en 1994

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Cette these est constituee de quatre articles qui ont pour points de rencontre le calcul stochastique et la finance. Le premier s'inscrit dans une approche qualifiee de la finance aux mathematiques. Il permet de caracteriser, par polarite, l'ensemble d'observabilite d'un processus contraint tant par l'etat que par son coefficient de diffusion. Les autres s'inscrivent dans l'approche inverse, des mathematiques a la finance, c'est-a-dire qu'ils utilisent des outils de controle et processus stochastiques, ainsi que d'analyse fonctionnelle et convexe, pour resoudre des problemes de finance. Le deuxieme donc, traite la maximisation de l'utilite de la richesse terminale, dans un marche sous frictions. Le troisieme propose une modelisation en temps discret de la structure par terme des taux. Enfin le dernier donne la resolution du pricing d'une option de remboursement anticipe

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Informations

  • Détails : 1 vol. (pagination multiple [104] p.)
  • Annexes : Bibliogr., 71 réf. réparties en fin d'articles

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1994 255
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 05206
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1994
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