Problemes d'estimation et d'estimation adaptative pour les processus de cauchy et les processus stables symetriques

par HICHEM RAMMEH

Thèse de doctorat en Sciences mathématiques. Statistique des processus

Sous la direction de Jean Jacod.

Soutenue en 1994

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Dans ce travail, on etudie la propriete lamn ou lan de plusieurs modeles stochastiques (cauchy, p. A. I -stable). On montre l'efficacite asymptotique des estimateurs pour certains modeles, le cas le plus important est: x#t=z#t, t0,1, (z#t)#t###0#,#1# est un processus de cauchy standard ou on montre que l'information de fisher varie en fonction des schemas d'observations. Pour les processus p. A. I -stable, on verifie la propriete lamn pour (12) et (o<<1, le drift est independant de ). En revenant de nouveau a 0<<1 et en considerant un modele simplifie, on montre que la vitesse de convergence pour la propriete lan varie en fonction de et en fonction des schemas d'observations choisis

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Informations

  • Détails : 1 vol. (76 f.)
  • Annexes : Bibliogr., 18 réf.

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1994 238
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 04952
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1994
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