Bootstrap et validation croisee en estimation non parametrique de la densite

par AREZKI MIHOUBI

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Michel Broniatowski.

Soutenue en 1994

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Dans cette these, est aborde le probleme de la determination de la fenetre optimale dans le cas du bootstrap de l'estimateur non parametrique de la densite de parzen-rosenbalt. Le premier chapitre est un condense des resultats les plus connus en estimation de la densite. Le second chapitre, concerne la validation croisee en estimation non parametrique de la densite. Le troisieme chapitre est la partie la plus importante de la these ; c'est le bootstrap applique a l'estimation non parametrique de la densite. La premiere section etudie l'optimalite de la fenetre, et ou il s'agit de minimiser le critere des moindres carres dans le cas du bootstrap. La seconde section est centree sur le calcul de la variance du critere des moindres carres bootstrappe. La derniere section concerne la convergence de l'estimateur du bootstrap vers l'estimateur non parametrique, et la vitesse a laquelle cette convergence a lieu

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  • Détails : 1 vol. (133 f.)
  • Annexes : 78 REF.

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 04180
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1994
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