Saisonnalité et non stationnarité : une analyse en termes de séries temporelles avec applications à la boucle prix salaire et à la dynamique des stocks

par Catherine Bac

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Jean-Pierre Laffargue.

Soutenue en 1994

à Paris 1 .


  • Résumé

    Cette these concerne l'etude des problemes poses par la saisonnalite du point de vue de l'analyse statistique des series temporelles et de la modelisation economique et econometrique. Beaucoup de series temporelles economiques sont caracterisees par des mouvements saisonniers importants. Dans une premiere partie, nous avons etudies les tests de racines unitaires sur des series de la boucle prix salaire americaine ajustees ou non pour les variations saisonnieres. Cette application montre certains inconvenients du filtrage ? Puis nous avons etendu les tests de lee (1900) pour la cointegration saisonniere au cas des series mensuelles. . . L'application aux variables de stocks et de production pour l'industrie americaine nous a permis de mettre en evidence des relations d'equilibre de long terme pour l'industrie du vetement. La seconde partie traite des modeles periodiques. Nous avons etudies les tests de non stationnarite pour une serie univariee periodique. Les problemes d'estimation d'un modele multivarie periodique sont ausi examines. L'application aux variables de stock montre que le comportement des stocks est saisonnier. Nous avons alors dans une troisieme partie, reexamine l'hypothese de lissage de la production, en pre nant en compte les mouvements periodiques. Le modele est estime par le maximum de vraisemblance a l'aide du filtre de kalman. Les donnees ne permettent pas de retenir cette hypothese. Au total, nous avons pu mettre en evidence les informations apportees par la saisonnalite.


  • Résumé

    This study concerns the analysis of seasonal problems with regard to statistical analysis of time series and to economic as well as econometric modelling. Many economic time series are characterised by large seasonal variations. In the first part, unit root tests are reported. These tests are performed over american wage price series. This application highlight some drawbacks of seasonal filtering. Then lee's test have been extended for the application of seasonal cointegration tothe monthly data case. The application to stocks and productioin variables for american industry enabled to point out long term equilibrium relationships for the textile industry. In a second part, we have study periodic models. Non stationarity test for a univariate serie with periodic structure has been studied. Estimation problems for a periodic structurein a multivariate model are also examined. The application to inventories series exhibits a seasonal behavior. The production smoothing hypothesis has been reexamined in a third part, taking into account seasonal variations. The moldel is estimated with a maximum likelihood criterion, using the dalman filter. However, the data donot validate this hypothesis. Finally, the various aspects examined in this study have contributed to outline the information carried by seasonal movements.

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Informations

  • Détails : 1 vol. (351 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury

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  • Bibliothèque : Université de Cergy-Pontoise. Bibliothèque universitaire. Site des Chênes.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : TE PAR 1 1994 BAC
  • Bibliothèque : Université Panthéon-Sorbonne. Bibliothèque Pierre Mendès France.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
  • Accessible pour le PEB
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