Estimation récursive dans les modèles Arch

par Mohamed Said Ould Ahmedou Voffal

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Xavier Milhaud.

Soutenue en 1994

à Montpellier 2 .


  • Résumé

    Le but de cette these est l'etude des proprietes asymptotiques des estimateurs de robbins-monro et des moindres carres d'un modele arch. Elle comprend cinq chapitres. Le premier chapitre rappelle les proprietes de ces modeles et fait une revue bibliographique. Dans le deuxieme chapitre nous determinerons la vitesse de convergence de l'estimateur des moindres carres. Dans les troisieme et quatrieme chapitres nous definissons un estimateur de robbins-monro et montrons sa forte consistance. Dans le chapitre 5 enfin, nous effectuons des simulations de ces estimateurs

  • Titre traduit

    Recursive estimation in arch models


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Informations

  • Détails : [2], 93 f
  • Annexes : Notes bibliogr

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Bibliothèque interuniversitaire. Section Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TS 94.MON-115

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  • Cote : MF-1994-OUL
  • Bibliothèque : Université Paris-Est Créteil Val de Marne. Service commun de la documentation. Section multidisciplinaire.
  • PEB soumis à condition
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