Estimation récursive dans les modèles Arch
par Mohamed Said Ould Ahmedou Voffal
Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées
Sous la direction de Xavier Milhaud.
Soutenue en 1994
à Montpellier 2 .
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Résumé
Le but de cette these est l'etude des proprietes asymptotiques des estimateurs de robbins-monro et des moindres carres d'un modele arch. Elle comprend cinq chapitres. Le premier chapitre rappelle les proprietes de ces modeles et fait une revue bibliographique. Dans le deuxieme chapitre nous determinerons la vitesse de convergence de l'estimateur des moindres carres. Dans les troisieme et quatrieme chapitres nous definissons un estimateur de robbins-monro et montrons sa forte consistance. Dans le chapitre 5 enfin, nous effectuons des simulations de ces estimateurs
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Titre traduit
Recursive estimation in arch models
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