Modèles autorégressifs à erreur conditionnellement hétéroscédastique

par Thierry Jeantheau

Thèse de doctorat en Statistiques

Sous la direction de Laure Elie.

Soutenue en 1993

à Paris 7 .


  • Résumé

    Depuis l'article fondateur de Engle en 1982, les modèles dynamiques hétéro scédastiques ont connu des développements importants; le but de cette thèse est d'étudier les propriétés de ce type de modèles. Dans une première partie, on définit un modèle hétéro scedastique assez général, et on montre alors sous quelles conditions les estimateurs du minimum de contraste sont fortement consistants. Le théorème donné dans ce chapitre permet de faire des hypothèses très faibles sur l'existence de moments du processus solution. Dans la deuxième partie, ce résultat est applique à un modèle auto régressif à erreur Garch. Les conditions de stationnarité et d'identifiabilité du modèle sont étudiées en détail. On montre alors que tous les modèles stationnaires au sens strict peuvent être estimés de façon fortement consistante. Dans la troisième partie, on montre comment ces résultats peuvent être étendus au cadre multivarié. On prend alors comme exemple le modèle Garch multivarié à corrélation constante. Enfin, les quatrième et cinquième parties traitent des applications sur des données simulées (où les résultats obtenus confirment nos résultats théoriques) et sur des données financières réelles (principalement sur des cours de change)

  • Titre traduit

    Autoregressive models with conditionnally heteroscedastic error


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Informations

  • Détails : 1 vol. (91 p.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury
  • Annexes : Bibliogr. p. 90-91

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Direction des Bibliothèques et de l'Information Scientifique et Technique-DBIST. Bibliothèque universitaire Sciences et techniques.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T930594
  • Bibliothèque : Université Paris Diderot - Paris 7. Service commun de la documentation. Bibliothèque Universitaire des Grands Moulins.
  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : TS (1993) 169
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 03114
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