Méthode non paramétriques d'analyse des séries temporelles multivariées : estimation de mesures de dépendances

par Emmanuel Guerre

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Denis Bosq.

Soutenue en 1993

à Paris 6 .


  • Résumé

    Dans un premier chapitre, on presente differentes hypotheses permettant, si elles sont verifiees, d'obtenir de meilleures vitesses de convergence pour des estimateurs utilisant ces proprietes. Les deux chapitres suivants s'interessent a l'estimation de mesures caracterisant ces hypotheses de dependance: on etudie la convergence presque sure et la loi limite d'estimateurs non parametriques de contrastes de kullback. Le dernier chapitre s'interesse a un probleme different, de choix de modeles. On propose des tests pour determiner si une marche aleatoire est de type geometrique ou arithmetique

  • Titre traduit

    Nonprametric methods for multivariate time series analysis. Estimation of dependence measures


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (186 f.)
  • Annexes : Bibliogr. (f. 185-186)

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque :
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque :
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 02691
  • Bibliothèque :
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1993
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.