La robustesse des modeles a prix fixes

par Sanvi Avouyi-Dovi

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Pierre-Yves Hénin.

Soutenue en 1993

à Paris 1 .


  • Résumé

    Cette these, consacree a l'analyse de la robustesse des modeles a prix fixes, pose la problematique de ces modeles et presente une synthese des tentatives de leur validation empirique. On aborde, dans la premiere partie, une etude retrospective de ces modeles avec une introduction progressive des difficultes. Les problemes inherents a la procedure d'estimation, les methodes alternatives d'estimation et les differents tests d'hypothese y sont egalement abordes. Des applications a l'investissement des entreprises ou a l'ensemble de l'economie y sont aussi integrees. La deuxieme partie concerne l'analyse des differentes specifications de ces modeles, notamment les modeles d'agregration. Nous nous sommes alros interroge sur la pertinence des operateurs de confrontation adoptes sur les micro-marches et sur les procedures d'agregation. L'analyse systematique du modele de base a ete prolongee dans la derniere partie par une juxtaposition de ses applications a l'economie francaise. Aussi avons-nous examine plusieurs versions des modeles agreges a un secteur, sous plusieurs periodes d'estimation ou en modifiant certaines equations de comportement. Les resultats revelent une forte stabilite des coefficients et des regimes estimes. Nous avons enfin entrepris une etude de ces modeles dans le cadre d'une economie a deux secteurs, avec des prix et l'investissement endogenes. Les resultats de cette tentative sont moins probants que les precedent. Toutefois, les deux secteurs ne semblent pas affectes par les memes regimes comme le laissaient presager les modeles agreges. En revanche, les complications introduites par la multiplication des variables endogenes rendent couteuse et difficile l'estimation de ces modeles. En conclusion, la pertinence des modeles de desequilibre desagreges ne semble pas encore totalement etablie; une meilleure maitrise des outils statistiques et l'integration des donnees auxiliaires les rendraient plus performants; les modeles agreges apparaissent robustes et utiles dans les exercices de cadrage ou d'analyse macro-economique meme s'ils ne permetttent pas un traitement specifique des secteurs.

  • Titre traduit

    The robustness of fix-price models


  • Résumé

    This thesis is centered on the analysis of the robutness of fixed prices models, and presents a synthesis of the models empirical validation. In the first part, a restrospective study of these models is presented introducing progressively the difficulties, such as those inherent to the estimation procedures, to alternative methods of estimations, to defferent hypothesis tests, and to the number of markets or agents. Application to investments and to the whole economy are also made. The second part concerns the analysis of the different specifications of these models, namely the models aggregation. We question the relevance of the procedures adpted by micro-markets, and those of aggregation. The systematic analysis of the basic model is extended in the third and last part, with applications to the french economy. Moreover, we ewamine many versions of the single sector model, under different estimation periods, and after modifying certain behavioral equations. The results show a strong stability of the coefficients and the regimes considered we finally conduct a study of these models within a framework of an economy with two sectors, and under the assumptions of endogeneous prices and investment. The results turn to be less conclusive than the previous ones nevertheless, the two sectors do not seem to be affected by the same regimes as aggregate models predict. The complexity introduced by the multiplication of endogeneous variables makes the estimations difficult and costly. In sum, the relevance of disaggregated disequilibrium models does not seem to be totally established. A better control of the statistical tools and the integration of auxiliary data is required. The aggregated models seem robust and helpful in macroeconomic analysis even though they do not allow a treatment of specific sectors.

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Informations

  • Détails : 519 f.
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  • Cote : 338.5 AVO rob
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  • Cote : D 06-1013
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  • Consultable sur place dans l'établissement demandeur
  • Cote : E 93 ! 42
  • Bibliothèque : Bibliothèque Cujas de droit et de sciences économiques (Paris).
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  • Cote : R/T93-153
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  • PEB soumis à condition
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