Statistiques des diffusions ergodiques avec applications en finance

par ERIC FOURNIE

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de JEAN POUGET.

Soutenue en 1993

à Nice .

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  • Résumé

    Dans cette these, nous etudions certaines methodes d'estimation parametrique et des tests d'adequation pour des processus de diffusion ergodiques unidimensionnels. Notamment, nous developpons la theorie asymptotique d'un estimateur de la distance minimale de type cramer-von mises, et nous nous interessons aussi a un test d'adequation de modele de type kolmogorov-smirnov: premierement dans le cas ou le modele est completement specifie, puis lorsque des parametres du modele sont estimes. Nous appliquons nos methodes a l'identification et a la validation de certains modeles de taux d'interet utilises sur le marche financier, et nous comparons les resultats avec ceux que fournissent les methodes classiques de la statistique des diffusions


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Informations

  • Détails : 133 P.
  • Annexes : 66 REF.

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