Modélisation autorégressive vectorielle du marché pétrolier

par Hassan Kalandar

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Terraza.

Soutenue en 1993

à Montpellier 1 .


  • Résumé

    Dans ce travail, nous avons analysé et développé les modèles autorégressifs vectoriels ( VAR ) sur variables non cointégrées suivis par les économistes depuis les travaux précurseurs de Sims. L'approche utilisée est celle de l'analyse des séries temporelles vectorielles. Il s'agit d'identifier un modèle autorégressif vectoriel sur un ensemble de variables, de l'estimation et prévision de modèles. Après avoir construit les modèles VAR adéquats, nous les avons appliqués aux variables retenues de marché pétrolier dans l'OCDE pour 1974-1990. Il a été ensuite procédé à une étude de la propagation des chocs sur les variables retenues. Ce travail conduit à mettre en exergue le degré d'adéquation des orientations de la politique énergétique commun par rapport à la sensibilité des variables du marché du pétrole.

  • Titre traduit

    Modelisation the vectors autoregressives ( VAR ) of the petroleum market


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Informations

  • Détails : 1 vol. (273 f.)
  • Notes : Publication autorisée par le jury

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Bibliothèque interuniversitaire. Section Droit, Science politique, Economique et Gestion.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : LTH 93 KAL
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