Modélisation non paramétrique du comportement des cours boursiers

par Ollivier Taramasco

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées

Sous la direction de Jean-René Barra.

Soutenue en 1993

à Grenoble 1 .

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  • Résumé

    Ce travail a pour objet d'eclairer le comportement des cours d'actions et indices de valeurs. Le processus des rentabilites boursieres est d'abord examine a l'aide des outils statistiques classiques puis des techniques empruntees a la theorie du chaos. L'etude se focalise ensuite sur la nature de la dependance entre les rentabilites consecutives. Celle-ci est decrite par l'analyse factorielle des correspondances et par l'analyse canonique entre deux vecteurs aleatoires. Les resultats montrent qu'il existe, outre la correlation lineaire, une dependance d'allure parabolique, que ces deux formes de dependance restent relativement stables dans le temps et qu'elles ont une interpretation financiere possible. Ces constats conduisent alors a une representation de type arch non parametrique du processus des rentabilites dont les moments conditionnels peuvent etre exprimes a l'aide des fonctions canoniques

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Informations

  • Détails : 1 vol. (154 f.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 150-154.

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  • Bibliothèque : Service interétablissements de Documentation (Saint-Martin d'Hères, Isère). Bibliothèque universitaire de Sciences.
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque : Service interétablissements de Documentation (Saint-Martin d'Hères, Isère). Bibliothèque universitaire de Sciences.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TS 93/GRE1/0038
  • Bibliothèque : Université Grenoble Alpes. Institut d'Administration des Entreprises. Bibliothèque.
  • Non disponible pour le PEB
  • Cote : 658.15 THE TARA
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