Applications du calcul stochastique : convergence et modeles financiers, equations de structure, comportement asymptotique d'equations differentielles stochastiques

par JEAN-LUC PRIGENT

Thèse de doctorat en Mathématiques et applications

Sous la direction de JEAN MENIN.

Soutenue en 1992

à Rennes 1 .

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  • Résumé

    Nous appliquons les methodes et les resultats du calcul stochastique a l'etude de trois problemes: le premier concerne les strategies optimales de gestion de portefeuilles financiers. Nous etudions la convergence fonctionnelle (au sens de la topologie de skorokhod) des strategies optimales. La seconde partie est consacree aux equations de structure, precedemment introduites par emery. Nous en examinons une generalisation. Nous determinons les caracteristiques locales des solutions ce qui nous permet d'en deduire des resultats d'existence et d'unicite. Nous etudions enfin le comportement asymptotique de quelques equations differentielles stochastiques


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Informations

  • Détails : 1 vol. (87 f.)
  • Annexes : 41 REF

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Rennes I. Service commun de la documentation. Section sciences et philosophie.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : TA RENNES 1992/8
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