Analyse des series temporelles, une application a la modelisation macroeconomique des comportements bancaires dans le cas francais

par PIERRE BOUOPDA

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Jean-Pierre Laffargue.

Soutenue en 1992

à Paris 1 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Nous utilisons dans ce travail, les methodes recentes de l'econometrie des series temporelles pour modeliser les comportements macroeconomiques des banques en france. Cette approche de la modelisation nous amene entre autres a examiner les processus stationnaires, les concepts d'integration et de cointegration avec l'analyse de l'ensemble des tests associes. On explicite aussi notre strategie de specification qui s'inspire surtout des travaux de hendry sur les processus generateurs des donnees (data generating processes : dgp) et des travaux de engle et granger sur les modeles a correction d'erreurs (mce). Notre methodologie econometrique debouche sur une homogeneite d'ecriture facilitant l'analyse et la lecture de nos modeles empiriques. Ceux-ci ont dans l'ensemble de tres bonnes performances statistiques. Il s'agit des modeles des parts de collecte des banques; des equations des taux debiteurs de court terme aux entreprises et aux particuliers; des equations d'offre de credits a long terme et des emissions obligataires qui sont ici modelisees. Ces resultats sont en grande partie le fruit de la methologie econometrique que nous adoptons tout au long de la these et qui tranche avec l'approche usuelle en termes de modelisation structurelle.

  • Titre traduit

    Time series analysis, an application to macroeconomic modelise of banks in the french case


  • Résumé

    This work deals with the recent methods of time series analysis in order to outline, in the french case, macroeconomic behaviors of banks. This view leads as to take account of stationary processes, integration and cointegration concepts within the whole of tests. Our empirical strategy is issued mainly, first, of hendry's works upon data generating processes (dgp) and, at a second time on engle and granger's on error correction models (ecm). Our econometrical methodology aims to an homogene writing way of the specification, making our empirical models such as : liquidity in the banks, short terms credit interest rates, long term credit supplies and bonds supplies, essy to read, to analyse and underline good statistical performances.

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Informations

  • Détails : 305 f.
  • Notes : Publication autorisée par le jury

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  • Cote : E 92 ! 31
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