Evaluation des proprietes internes d'un modele econometrique : application au modele muscat

par Pascal Jacquinot

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de J-PIERRE LAFFARGUE.

Soutenue en 1992

à Paris 1 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Le modele muscat de l'universite de paris i se singularisait par un comportement variantiel cyclique. L'objet de cette these est d'en determiner les origines grace a une evaluation de ses proprietes internes. Toutefois, en raison de la lourdeur de ces techniques, une maquette reproduisant ce cycle endogene, muscadet, a ete estimee. Par ailleurs, a l'image du modele dont il s'inspire muscadet generalise l'utilisation de mecanismes a correction d'erreur. Ce qui est l'occasion pour nous de revenir sur ce type de modele. Nous presentons, ensuite, les differentes techniques d'agregation mises a notre disposition. Entre des methodes plus automatiques qui reposent sur des procedures systematiques et des methodes plus empiriques qui tiennent mieux en compte de la specificite du modele, nous avons retenu pour notre part les secondes. L'analyse de la structure causale a permis la mise en evidence des variables de bouclage qui ont confirme le caractere keynesien de muscadet. Puisqu'il nous fallait aussi etudier sa dynamique, un rappel s'imposait sur la stabilite des modeles. Puis, nous inspirant des travaux realises par kuh, neese et hollinger, les valeurs propres ont ete calculees. Les decompositions de multiplicateurs et de reponses a des chocs de structure ont degage les valeurs propres importantes. L'une d'entre elles, complexe, explique le cycle endogene. Grace a une analyse des sensibilites, cette racine a ete affectees a la demande d'emploi.


  • Résumé

    The aim of the thesis is to detect the variable(s) which originated the cyclical behavior of the university of paris i econometric model, muscat. For this purpose we have performed an internal analysis of this model. Because of its heaviness, the analysis has not been applied directly to the original model. So a maquette, named muscadet, which keeps the endogeneous cycle, has been built. Since it caracteristizes muscat, the use of error correction mechanisms in the maquette has been generalised. That is for us the opportunity to represent more generally this kind of model. Among methods of aggregation, there are automatic procedures and more empirical ones which take care of the specificity of the model. The latters have our preference. The causal analysis is the occasion to highlight the loop variables. They confirm the keynesian structure of muscadet. As we must also study the dynamics of the model, we have recalled the main results on this subject. After, keeping in mind the kuh, neese and hollinger's works on the mqem model, eigenvalues have been computed. Decompositions of multipliers and responses to parameters perturbations allow to exhibit important roots for the model dynamics. One of these roots is complex and is at the origin of the cyclical behavior. Thanks to a sensitivity analysis, the root has been associated with the labor demand.

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Informations

  • Détails : 464 f.
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  • Cote : E 92 ! 12
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