Statistique des processus bilineaires et des processus de volterra

par Oliviero Lessi

Thèse de doctorat en Mathématiques appliquées. Statistiques

Sous la direction de Denis Bosq.

Soutenue en 1991

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    On propose un nouvel estimateur parametrique recursif d'un bilineaire diagonal multivarie. On fournit un estimateur de l'ordre du modele. On propose un estimateur convergent en moyenne quadratique d'un processus de volterra continu. On demontre que l'approximation finie d'un processus de volterra peut etre estimee comme un filtre non lineaire d'ordre fini. On s'occupe de la detection de ruptures. On propose une carte de controle pour la moyenne multivariee du processus. On montre que l'estimateur non parametrique de la fonction de covariance est convergent en probabilite. Etant donnees deux suites observees on propose un test pour decider si les deux fonctions de covariance associees aux deux trajectoires sont entre elles conformes ou non. On bati un test de non-linearite pour un processus multivarie. On expose deux cas d'identification de processus industriels de transformation


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Informations

  • Annexes : 301 REF

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 03701
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1991
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