Exposants de Lyapounov et séries chronologiques

par Nico Picard

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Philippe Bougerol.

Soutenue en 1991

à Nancy 1 .


  • Résumé

    Cette thèse applique des techniques d'exposants de Lyapounov à l'étude des modèles autorégressifs généralises à coefficients aléatoires. Les conditions nécessaires et suffisantes d'existence d'une solution strictement stationnaire sont données. Ce résultat est appliqué aux arma multivariés, aux systèmes définis par une équation d'état et aux processus Garch. Les mêmes outils donnent une paramétrisation bijective des Garch

  • Titre traduit

    Lyapunov exponents and time series


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Informations

  • Annexes : 46 ref.

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Lorraine (Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle). Direction de la Documentation et de l'Edition - BU Sciences et Techniques.
  • Accessible pour le PEB
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