Spécification bayésienne d'un modèle à correction d'erreurs : Méthodologie et application

par Frédéric Aprahamian

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Michel Lubrano.

Soutenue en 1991

à Aix-Marseille 2 , en partenariat avec GREQE (équipe de recherche) et de Université d'Aix-Marseille II. Faculté des Sciences économiques et de gestion (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) (autre partenaire) .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Les développements récents de l'analyse économétrique des séries temporelles économiques ont mis en évidence l'importance des concepts de racine unitaire, Co intégration et modèles à correction d'erreurs. Allant de pair avec ces développements statistiques, un intérêt croissant a été porté aux questions de méthodologie économétrique. L'objet de cette thèse est la définition d'une méthodologie économétrique bayésienne pour la spécification de modèles à correction d'erreurs. Après quelques rappels sur les processus aléatoires stationnaires, nous présentons trois méthodologies économétriques. Ensuite nous définissons une méthodologie basée sur une recherche de spécification allant "du général au particulier" qui utilise des tests de spécification et de racines unitaires bayésiens. Finalement, deux exemples économiques sont traités en utilisant un logiciel économétrique (bip) que nous avons développé pour permettre l'application de cette méthode

  • Titre traduit

    Bayesian specification of error-correction model : methodology and application


  • Résumé

    Recent developments in the econometric analysis of economic times series have pointed up the importance of the concepts of units roots, cointegration and error-correction model. Along with statistical advances, growing attention has been paid to problems of econometric methodology. The aim of the thesis is to define a bayesian econometric methodology for the specification of error-correction models. The thesis begins with a survey of stationary random processes; we then present three econometric methodologies. Then, we define a methodology based on a "general to particular" specification search, which uses Bayesian specification and unit root test. Finally, two economic examples are treated using a new econometric software package (bip), which allows the application of our method

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  • Détails : 1 vol. (174-12 p.)
  • Annexes : Bibliogr. - Annexes.

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