Problèmes d'équilibre dynamique sous contraintes d'endettement, problèmes d'évaluation d'actifs contingents

par Antoine Conze

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de Jean-Michel Lasry.

Soutenue en 1990

à Paris 9 .

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  • Résumé

    La première partie concerne des problèmes d'équilibres dynamiques sous contraintes d'endettement. Plus précisément, elle présente deux modèles, l'un dans une économie à un pays, l'autre dans une économie a deux pays, dans lesquels les agents sont soumis à des variations stochastiques de productivité contre lesquelles ils ne peuvent qu'imparfaitement s'assurer, du fait de la présence de contraintes d'endettement. Les conséquences sont l'apparition, dans le premier cas, de fluctuations des variables agrégées, et dans le second cas, de corrélations entre les quantités économiques des deux pays, phénomènes qui seraient absents dans un marché complet. La deuxième partie s'intéresse à des problèmes mathématiques concernant l'évaluation d'actifs contingents. On résout deux modèles d'évaluation d'options dépendant de l'histoire du cours sous-jacent. On présente également un modèle de courbe des taux en situation d'information imparfaite

  • Titre traduit

    Problems of dynamic equilibrium under borrowing constraints. Problems of pricing of contingent claims


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  • Annexes : 46 réf

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