Problemes d'equilibre dynamique sous contraintes d'endettement. Problemes d'evaluation d'actifs contingents

par ANTOINE CONZE

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de Jean-Michel Lasry.

Soutenue en 1990

à Paris 9 .

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  • Résumé

    La premiere partie concerne des problemes d'equilibres dynamiques sous contraintes d'endettement. Plus precisement, elle presente deux modeles, l'un dans une economie a un pays, l'autre dans une economie a deux pays, dans lesquels les agents sont soumis a des variations stochastiques de productivite contre lesquelles ils ne peuvent qu'imparfaitement s'assurer, du fait de la presence de contraintes d'endettement. Les consequences sont l'apparition, dans le premier cas, de fluctuations des variables agregees, et dans le second cas, de correlations entre les quantites economiques des deux pays, phenomenes qui seraient absents dans un marche complet. La deuxieme partie s'interesse a des problemes mathematiques concernant l'evaluation d'actifs contingents. On resout deux modeles d'evaluation d'options dependant de l'histoire du cours sous-jacent. On presente egalement un modele de courbe des taux en situation d'information imparfaite


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