Evaluation et risque des obligations a taux variable sur le marche francais. Controle optimal et probleme de stockage en univers incertain

par SYLVIE DE LAGUICHE

Thèse de doctorat en Sciences appliquées

Sous la direction de Jean-Michel Lasry et de Bertrand Jacquillat.

Soutenue en 1990

à Paris 9 .

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  • Résumé

    Dans la premiere partie, sont presentees des techniques d'evaluation et d'analyse du risque, pour les obligations a taux variable. Les outils actuariels sont appliques a l'evaluation de titres peu liquides. Une autre technique particuliere a ces actifs, qui s'appuie sur les modeles d'evaluations des actifs par arbitrage, est aussi developpee. Elle permet de mesurer l'impact d'une deformation de la courbe des taux sur ces produits. Dans la seconde partie, les concepts de la theorie des solutions de viscosite sont appliques a la resolution d'un probleme de controle optimal stochastique avec contraintes d'etat et domaine non-borne


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  • Annexes : 7 REF

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