Etude de processus stochastiques et application aux statistiques

par EL-HOCINE SADI

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Jean Jacod.

Soutenue en 1990

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    L'objet de cette these est l'obtention de theoreme limite de lois de processus stochastiques. Nous donnons quelques applications aux statistiques. Nous avons etendu la notion de caracteristiques locales a une classe de processus strictement plus grande que les semi-martingales et les p. A. I. Reunis. Dans la partie statistique nous avons etabli des proprietes asymptotiques d'un modele statistique pour une chaine de markov multidimensionnelle. De plus nous donnons un critere de normalite asymptotique locale fonctionnelle exprime a l'aide de processus de hellinger

  • Titre traduit

    Stochastic processes and application to statistics


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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : T Paris 6 1990 679
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 05221
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1990
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