Estimation robuste des coefficients d'un processus autorégressif spatial : propriétés asymptotiques

par Lalla Aïcha Allamy

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de Michel Depaix.

Soutenue en 1990

à Nancy 1 .


  • Résumé

    Le travail porte sur l'étude de processus de type AR paramètres par un élément de Z#2 OU DE Z#3. On donne d'abord une condition d'inversibilité, puis on présente l'extension à ce cas spatial des notions de HM-estimateurs, de fonction d'influence et de sensibilité à un gros écart. On démontre la convergence des M-estimateurs des coefficients d'un processus autorégressif dans le plan et leur normalité asymptotique pour des chemins particuliers allant à l'infini. Le travail se termine par l'étude de différents exemples concrets d'estimateurs de coefficients de processus AR dans le plan

  • Titre traduit

    Robust estimation of spatial autorégressive process coefficients : asymptotic properties


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Informations

  • Détails : 1 vol. (1-[95] p.)
  • Annexes : Bibliogr. p. 76 - 78

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université de Lorraine (Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle). Direction de la Documentation et de l'Edition - BU Sciences et Techniques.
  • Accessible pour le PEB
  • Cote : SC N1990 189
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