Thèse soutenue

Approche fréquentielle de la causalité évolutive entre processus aléatoires bivariés non-stationnaires

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Auteur / Autrice : Eugène Kouassi
Direction : Michel Terraza
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences économiques
Date : Soutenance en 1990
Etablissement(s) : Montpellier 1

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Résumé

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Dans l'étude de la causalité entre processus aléatoires, l'hypothèse de stationnarité (au-moins du second ordre) est souvent tacitement faite. Il est possible voire essentiel de s'affranchir d'une telle hypothèse (cas des chroniques non-stationnaires) en prenant en compte l'analyse spectrale évolutive ainsi que les modèles à paramètres dépendant du temps. La causalité évolutive (dépendante du temps) qui en découle résulte d'une part de l'analyse fréquentielle (test de causalité évolutive) et d'autre part de la combinaison d'un ensemble de modèles évolutifs de prévision (modèles arma et modèles de fonction de transfert à coefficients variables).