Approche fréquentielle de la causalité évolutive entre processus aléatoires bivariés non-stationnaires
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Auteur / Autrice : | Eugène Kouassi |
Direction : | Michel Terraza |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences économiques |
Date : | Soutenance en 1990 |
Etablissement(s) : | Montpellier 1 |
Mots clés
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Mots clés contrôlés
Résumé
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Dans l'étude de la causalité entre processus aléatoires, l'hypothèse de stationnarité (au-moins du second ordre) est souvent tacitement faite. Il est possible voire essentiel de s'affranchir d'une telle hypothèse (cas des chroniques non-stationnaires) en prenant en compte l'analyse spectrale évolutive ainsi que les modèles à paramètres dépendant du temps. La causalité évolutive (dépendante du temps) qui en découle résulte d'une part de l'analyse fréquentielle (test de causalité évolutive) et d'autre part de la combinaison d'un ensemble de modèles évolutifs de prévision (modèles arma et modèles de fonction de transfert à coefficients variables).