Une Approche en terme de processus stochastiques vectoriels de la dette publique française

par Alexandre Mathis

Thèse de doctorat en Sciences économiques

Sous la direction de Claude Deniau.

Soutenue en 1990

à Paris, EHESS .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Le but de ce travail est d'etudier empiriquement l'influence de la croissance de la dette publique sur un ensemble de variables macroeconomiques. L'approche utilisee est celle de l'analyse des series temporelles vectorielles. Il s'agit d'identifier un modele autoregressif vectoriel sur deux ensembles de variables. Les problemes d'identification inherent a ce type de representation sont traite a l'aide, d'une part de tests de causalite au sens de granger dans un cadre de processus autoregressifs vectoriels et d'autre part avec l'utilisation de criteres d'information. La propagation d'un choc exogene dans le modele est etudie a l'aide de la representation moyenne-mobile correspondante. Enfin, les liens existants entre le processus autoregressif vectoriel et les processus autoregressifs moyenne-mobile univaries de ses composantes sont examines.

  • Titre traduit

    A vectorial time series approach of the french public debt


  • Résumé

    The aim of this work is to study empirically the effect of public dgbt growth on a set of macroeconomic variables. The approach used is vectorial time series analysis. The problem is to identify a vectotial autoregressive model on two sets of variables. In order to dealt with the identification problem inherent in this representation i use both granger causality tests in vectorial autoregressive processes and information criteria. The propagation of an exogeneous shock in the model is studied from the corresponding moving-average representation. Finally, i analyse the connection between vectorial autoregressive processes and univariate autoregressive moving-average processes of their composants.

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Informations

  • Notes : Publication autorisée par le jury

Où se trouve cette thèse\u00a0?

  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : MSH TH 3823
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