Comportement asymptotique du processus de vraisemblance dans le cas non regulier

par LARBI AIT HENNANI

Thèse de doctorat en Sciences et techniques communes

Sous la direction de MONIQUE BERTRAND.

Soutenue en 1989

à Rouen .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Ce travail a pour point de depart les resultats de ibragimov et has'minskii concernant la convergence des lois marginales du processus de vraisemblance dans le cas ou, la densite consideree, est de la forme f(x-t) et possede un nombre fini de singularites. Il a pour but la generalisation de ces resultats, et l'etude de la convergence en moyenne quadratique du processus de vraisemblance lorsqu'on remplace f(x-t) par f(x,t) ou t est un reel fixe appartenant a un ouvert de r. Apres avoir defini les singularites d'ordre alpha de f(. ,t), on etablit une expression maniable du processus de vraisemblance, et on applique les resultats obtenus a l'aide de cette expression d'un parametre inconnu theta


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Informations

  • Annexes : 17 REF

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  • Bibliothèque : Université de Rouen. Service commun de la documentation. Section sciences site Madrillet.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : 89/ROUE/S039
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