Theoremes limites pour les chaines de markov : application aux algorithmes stochastiques

par LUCIA LADELLI

Thèse de doctorat en Probabilités

Sous la direction de Jean Jacod.

Soutenue en 1989

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Cette these se compose de quatre articles et d'une note aux comptes rendus de l'academie des sciences concernant d'une part l'etude du comportement d'une classe d'algorithmes stochastiques, d'autre part un theoreme central limite pour des processus stochastiques markoviens intervenant dans certains problemes de statistique. En ce qui concerne les algorithmes, l'interet est centre sur les algorithmes adaptatifs a dynamique markovienne et les resultats obtenus se situent dans la lignee des travaux effectues par a. Benveniste, m. Metivier et p. Priouret. En ce qui concerne le comportement asymptotique des chaines de markov, dans les modeles que nous avons etudies nous obtenons: dans le cas ergodique, la normalite asymptotique, dans le cas recurrent nul, un processus limite qui est un mouvement brownien change de temps par un processus de mittag-leffler independant du brownien


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  • Annexes : 60 REF

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  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 03415
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1989
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