Processus non standard et queues de distribution

par Jean-Pierre Diaz

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 1989

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Nous etablissons des methodes de prevision pour la loi du maximum d'une suite de variables independantes de meme loi, attire par une loi de frechet. Les resultats sont ensuite generalises au domaine d'attraction des lois de weibull, ainsi qu'au jeme maximum (j fixe). Nous nous interessons, dans un deuxieme temps aux processus auto-semblables et a l'analyse r sur s. Nous proposons un test de detection de dependances a long terme. Nous envisageons ensuite un filtre permettant de supprimer de telles correlations


  • Pas de résumé disponible.

Consulter en bibliothèque

La version de soutenance existe sous forme papier

Informations

  • Détails : 1 vol. (152 f.)
  • Annexes : Bibliogr. (f. 148-152)

Où se trouve cette thèse ?

  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Accessible pour le PEB
  • Bibliothèque : Université Pierre et Marie Curie. Bibliothèque Universitaire Pierre et Marie Curie . Section Mathématiques-Informatique Recherche.
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : THESE 01857
  • Bibliothèque : Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieur (Marne-la-Vallée, Seine-et-Marne).
  • Disponible pour le PEB
  • Cote : PMC RT P6 1989
Voir dans le Sudoc, catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement supérieur et de la recherche.