Processus non standard et queues de distribution

par Jean-Pierre Diaz

Thèse de doctorat en Mathématiques

Sous la direction de Paul Deheuvels.

Soutenue en 1989

à Paris 6 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Nous etablissons des methodes de prevision pour la loi du maximum d'une suite de variables independantes de meme loi, attire par une loi de frechet. Les resultats sont ensuite generalises au domaine d'attraction des lois de weibull, ainsi qu'au jeme maximum (j fixe). Nous nous interessons, dans un deuxieme temps aux processus auto-semblables et a l'analyse r sur s. Nous proposons un test de detection de dependances a long terme. Nous envisageons ensuite un filtre permettant de supprimer de telles correlations

  • Titre traduit

    Non standard processes and distribution tails


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Informations

  • Détails : 1 vol. (152 f.)
  • Annexes : Bibliogr. (f. 148-152)

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  • Bibliothèque : Sorbonne Université. Bibliothèque de Sorbonne Université. Bibliothèque Mathématiques-Informatique Recherche.
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  • Cote : THESE 01857
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  • Cote : PMC RT P6 1989

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  • Cote : MF-1989-DIA
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