Le Risque-Pays : Problématique et systemes d'évaluation

par Carlos Vinhas Pereira

Thèse de doctorat en Sciences de gestion

Sous la direction de Bertrand Jacquillat.

Soutenue en 1988

à Paris 9 .

    mots clés mots clés


  • Résumé

    Le propos de cette these a ete de traiter du concept de risque-pays vu sous l'angle du banquier, dans sa composante risque economique. Cette notion n'est certes pas nouvelle, mais elle suscite neanmoins de plus en plus de travaux tant au niveau professionnel qu'au niveau academique. En effet, compte tenu de la situation de l'endettement international, les organismes de credit se doivent aujourd'hui d'evaluer de maniere precise le risque qu'ils encourent en pretant davantage. A cette fin, ils recherchent les methodes les plus efficaces possibles pour quantifier ce risque. Le sujet est analyse en deux parties : -dans une premiere partie la problematique du risque-pays est decrite en examinant successivement : l'historique des mouvements internationaux des capitaux, la situation actuelle de l'endettement, les diverses solutions proposees pour resoudre le probleme de l'endettement des pays en voie de developpement, les methodes d'evaluation existantes et enfin une selection de la litterature relative au risque-pays. -dans la seconde, deux formes d'etude sont presentees et testees empiriquement. L'une est destinee a evaluer la capacite de remboursement d'un pays, en l'occurrence le portugal, l'autre a pour objectif de proposer une nouvelle methodologie de classement de pvd en fonction de leur risque-pays. . .


  • Résumé

    In this thesis we tried to analyse the economic risk component of country-risk from the banker point of view. Even though this subject is not a new issue, it gives rise to growing interest both in professional and academic fields. Because of international indebtment, credit institutions must assess precisely the risk they bear when lending. Therefore, they try to set up methods that better quantify this risk. This work is organised as follows : -we first analyse the country-risk problematic by focussing successively on : historical international funds mouvements, the present situation of international endebtment, the differents proposals to solve the ldc's endebtment crisis, the existing risk assessment technics, and at last a survey of the related literature. -then, we present and empirically test two models. The first aims to assess the repaiement ability of a debtor, typically portugal, the other tries to present a new ranking method for the ldc's, on the basis of their country-risk while stressing, unlike other rating methods, on economic structure heterogeneity of these countries. . .

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Informations

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